หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิสกุล พระธิดาองค์หนึ่งของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าว่า " เมื่อครั้งเสด็จพ่อทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ได้เสด็จไปจำนำพรรษาอยู่ที่วัดนิเวศฯ เพราะเมื่อกำลังสร่างวัดนี้ เสด็จพ่อทรงเป็นราชองครักษ์ ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ไปทอดพระเนตรการก่อสร้างทุกวัน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตรัสว่า วัดนี้เงีบยสบาย เจ้านายผนวชก็อยู่ได้ เสด็จพ่อจึงทูลรับว่า ถ้าถึงปีทรงผนวชจะเสด็จมาอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกตำหนักถวายหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นหอสมุดในวัดนี้ในปัจจุบัน (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จฯ)
สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงผนวชที่วัดนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๖ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เจ้านายประจำพรรษาที่วัดนี้บ้าง พระอาจารย์ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ คือ พระอมราภิรักขิต เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติองค์แรกในระหว่างที่ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ได้ทรงตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น และได้ทรงพระราชนิพนธิ์ตำราเรียน เล่ม ๑ เพื่อใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนของวัดนี้เป็นครั้งแรก