บ้านปายอหรือภาษาไทยเรียกว่า “พรุ” ซึ่งปัจจุบันกลายสภาพเป็นสวนยาง เนื่องจากหมู่บ้านที่แห่งนี้ในอดีตส่วนหนึ่งของหมู่บ้านจะมีพรุอยู่ ซึ่งชาว บ้านที่มาเลี้ยงสัตว์ในบริเวณนี้ ในฤดูแล้ง เนื่องจากที่บริเวณอื่นไม่มีน้ำในฤดูแล้งและน้ำจะท่วมในฤดูฝน แต่หมู่บ้านนี้พื้นที่อีกส่วนหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึง หมู่บ้านปายอเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๒๙๕ หรือประมาณ ๒๕๐ ปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ก่อนที่เจ้าเมืองยาลอจะมาทำวังที่ใกล้กับหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีชาวบ้านอาศัย อยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถระบุชื่อบุคคลเหล่านั้นได้ คนกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บ้านนี้ อพยพมาจากบ้านตาสา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และจากบันนังลูวา ตำบลหน้าถ้ำ สาเหตุที่กลุ่มอพยพ เพราะบ้านตาสาเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงจึงต้องอพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ก็เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี